Frm二级考试侧重于在一级考试的基础上测试考生应用金融工具的能力，并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。所以难度上肯定是有所增加的，不过有这份备考经验，相信大家不会被这难住。
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市场风险测量和管理（MR）：风险价值和其他风险度量：参数和非参数估计方法、VaR映射、测试VaR、预期短缺和其他连贯风险措施；建模依赖：相关性和copula、利率期限结构模型、波动性：微笑和期限结构。
信用风险衡量和管理（CR）：信用分析、缺省风险：定量方法、预期和意外的损失、信用风险价值、交易对手风险、信用衍生品、结构性融资和证券化。
操作和综合风险管理（OR）：良好的操作风险管理原则、企业风险管理和企业风险管理、IT基础设施和数据质量、内部和外部运营损失数据、为监管目的确定操作风险资本的方法、模型风险和模型验证、极值理论。风险调整资本回报率、经济资本框架和资本规划、流动性风险度量和管理、经销商银行的失败机制、压力测试银行、第三方外包风险、与洗钱和资助恐怖主义有关的风险、条例和巴塞尔协议。
风险管理和投资管理（IM）：因子理论、组合建设、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效评估、基于投资组合的绩效分析、对冲基金。
金融市场目前的问题（CI）：信用损失准备，IFRS 9/CECL、机器学习和“大数据”、中央清算和风险转换、涵盖利率平价的失败、金融科技信贷、企业文化。
frm二级考试学习方法
frm考试题目多以文字定性为主，篇幅较复杂的计算并未考察，主要集中在核心定义的理解。例如：信用风险中对手方风险CVA的定义；CDS、CLN及TRS中产品结构设计及风险缓释用途；市场风险中，Backtesting VAR测试背后的动机；巴塞尔协议每一次的修订演变的原因。
题目靠谱程度逐渐提升，核心科目决定成败。之前备考，总担心协会出题不按套路，毕竟采用的邀题制度也没谁了，但考场上却发现，80%以上的题目的考察点极为清楚，而且出现同一知识点反复考察的现象。例如：衍生品对手方风险暴露EAD中CVA的定义及计算；从公司债推算信用风险参数PD；流动性风险中，LVaR的定义及计算。
先从巴塞尔入手，建立整体框架；然后依次CR、MR、ORIR。由于金融时事每年会有新话题的加入，建议利用零碎时间归纳要点即可。当完成整个链条，建议从头再次巩固Basel Accord、CR及MR。
二级考试的比起一级，我们建议大家至少花费5个月的时间，因为这样通过的几率才会比较大，祝大家备考顺利，早日通过考试。
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