2019年frm二级考试科目市场风险测量与管理分析

时间:2019-02-15 14:11 作者:FRM 来源:FRM考试俱乐部

    2019年frm考试二级里面的考试大纲变化较大,但是也不是很多,我们现在就根据2019年的frm二级考试大纲向大家做个简单的分析。
 
    frm二级考试内容市场风险测量与管理:
 
    高级风险模型之一元情形:事后测试、极值定理、一致性风险度量
 
    高级风险模型之多元情形:风险映射、风险因子的联合分布、VAR方法、VAR方法的局限
 
    管理波动率风险:隐含波动率、隐含相关性、波动率互换、动态对冲、可转化债券和认股权证
 
    抵押证券风险:提前偿付风险、证券化
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    市场风险这门科目重点介绍了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。包含了“参数法与非参数发的估计”、“检验VAR”、“VAR的测绘”以及“相关系数风险的建模以及管理”等。
 
    同时还为考生介绍和固定收益产品以及期权产品有关的风险管理,包括利率因素在内的影响固定收益产品的相关风险管理及期权的风险管理—“波动率微笑”。
 
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    就整体而言市场风险的重点内容是:
 
    var和其他风险措施
 
    参数估计和非参数估计方法
 
    VAR映射
 
    Backtesting VaR
 
    预期短缺(ES)和其他一致风险措施
 
    建模依赖:相关性和Copula函数
 
    利率期限结构模型
 
    贴现率的选择
 
    基本上frm二级考试的市场风险测量与管理分析,内容变化就是这么多了,我们建议大家在备考的时候多多注意下。最好是在之前看看一级的相关知识点。
 
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