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FRM 定量分析习题测评(一):For a sample of the past 30 monthly stock re

发表时间:2017-12-15 15:22
作者:FRM
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For a sample of the past 30 monthly stock returns for McCreary,Inc.,the mean return is 4%and the sample standard deviation is 20%.Since the population variance is unknown,the standard error of the sample is estimated to be:
The related Hable values are percentile oft-distribution valuewith idegrees of freedom):
What is the 95%confidence interval for the mean monthly return?

A.[-3.453%,11.453%]
 
B.[-2.201%,10.201%]
 
C.[-2.194%,10.194%]
 
D.[-3.464%,11.464%]


------------------------------------------------------------我-是--萌--萌--的--分--割--线------------------------------------------------------------

1.Answer:D
 
Explanation:Here the t-reliability factor is used since the population variance is unknown.
 
Since there are 30 observations,the degrees of freedom are 30-1=29.The t-test
 
is a two tailed test.So the correct critical t-value is t29,25=2.045,thus the 95%confidence interval for the mean return is:

 
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报名、考试时间

2017年11月2018年05月
报名时间 第一阶段:2017.05.01~06.30
第二阶段:2017.08.01~08.31
第三阶段:2017.09.01~10.15
考试时间 2017年11月18日(周六)
成绩查询 2018年01月03日(周三)
报名时间2 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.03.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年07月04日(周三)
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