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FRM一级《金融市场与金融产品》考前冲刺:Futures contract

发表时间:2017-11-06 15:08
作者:FRM考试网
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1.A stock index is valued at USD 750 and pays a continuous dividend at the rate of 2%per annum.The 6-month futures contract on that index is trading at USD 757.The risk-free rate is 3.50%continuously compounded.There are no transaction costs or taxes.
 
Is the futures contract priced so that there is an arbitrage opportunity?If yes,which of the following numbers comes closest to the arbitrage profit you could realize by taking a position in one futures contract?
 
A.4.18
 
B.1.35
 
C.12.60
 
D.There is no arbitrage opportunity.
 
Answer:B
FRM考试科目《金融市场与金融产品》
 
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报名、考试时间

2017年11月2018年05月
报名时间 第一阶段:2017.05.01~06.30
第二阶段:2017.08.01~08.31
第三阶段:2017.09.01~10.15
考试时间 2017年11月18日(周六)
成绩查询 2018年01月03日(周三)
报名时间2 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.03.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年07月04日(周三)
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