2020年frm考试一二级共有哪些最基本的知识点?

FRM27/06/2019 19:21 通知, 专业移民, 热点
    2019年的frm考试大纲已经出来了,虽然考试大纲已出,但是frm考试的基本知识点,还是未出这9门科目。当然,学习frm知识最重要的还是抓住考点,那么各科的FRM考试知识点是哪些?
 
2019年frm一二级共有哪些最基本的知识点?
    1、风险管理基础
 
    CAPM公式及其运用
 
    Arbitrage pricing theory and multifactor models
 
    Financial disasters
 
    GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题)
 
    The credit crisis of 2007
 
    2、定量分析
 
    Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
 
    T分布
 
    假设检验
 
    贝叶斯公式
 
    Regression:时间序列,自相关,多重共线性
 
    3、金融市场与产品
 
    复习策略:衍生品是frm一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
 
    Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)
 
    Forward (基本概念,远期定价,FRA)
 
    Option (基本概念,期权组合策略,奇异期权)
 
    Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
 
    Foreign exchange risk
 
    MBS
 
    The rating agencies
 
    4、估值与风险模型
 
    Fixed income(很多基础知识点)
 
    Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
 
    Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
 
    Credit risk
 
    Operational risk
 
    债券和期权定价是frm一级重中之重,相关计算非常多。
 
    5、市场风险测量与管理
 
    Copula函数
 
    Back-testing VaR
 
    Overnight indexed swap(OIS)
 
    VaR mapping
 
    Extreme value theory (GPD threshold)
 
    Why BSM is not appropriate to value fixed-income
 
    Securities
 
    Jensen's inequality
 
    6、信用风险测量与管理
 
    Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
 
    Counterparty risk (close out clause, netting factor)
 
    Default probability 计算
 
    Credit exposure
 
    Correlation对expected and unexpected loss 影响
 
    Tranche(subordinated CDS)
 
    7、操作风险测量与管理
 
    RAROC ARAROC(计算+概念)
 
    LVaR计算
 
    Frequency and severity distribution
 
    Stress test
 
    Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
 
    8、风险管理和投资管理
 
    Component VaR and marginal VaR计算
 
    Funding risk(surplus计算)
 
    Hedge funds
 
    9、金融市场前沿话题这部分变动较大,因此没有固定考点。
 
    基本上frm考试的大致内容就是还这么多了,大家在备考的时候记得抓住重点,除了基本的知识点外,当年的frm考试大纲也要好好研究,那个是你在考试中必然会看到的。
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