笔者目前担任风险管理岗位5年，经历了初级内部评级法升级为高级内部评级法的转变，已获得ICBRR、FRM从业资格证书，现简要谈谈相关从业经历以及各类人群的小疑惑。
一、风险管理中的基本理念
2001年初巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议草案》并就此草案向各界征求意见，于2006年实施。在此草案中，较引人注目的莫过于对信用风险估值的内部评级法(简称IRB)的推出。
大部分商业银行仍采用初级法衡量信用风险、市场风险、操作风险的时候，工商银行率先于2014年更新为高级内部评级法，可自主测算债务人违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及债项到期时间。
从理论上说，目前国内商业银行风险管理应该已发展得较为成熟，然而，事实真的是这样吗?
二、客户经理的疑惑
Day1
客户经理来电：“xxx,为什么X企业的RAROC这么低，这么好的企业为什么评不了AA级，这是我市的龙头企业”，“你们这是阻碍了业务拓展，我要告诉大BOSS，说你们故意刁难我们客户经理”.....
我：“因为企业逾期过，因为企业没现金流，因为我们批出去的贷款行里是亏本的....”
Day2
客户经理来电：“xxx,为什么X企业的RAROC这么低，这么好的企业为什么评不了AA级，这是我市的龙头企业”，“你们这是阻碍了业务拓展，我要告诉大BOSS，说你们故意刁难我们客户经理”.....
我：“因为企业逾期过，因为企业没现金流，因为我们批出去的贷款行里是亏本的....”
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Day N
客户经理来电：“xxx,.....”
我：“对不起，您呼叫的用户不在服务区内，请稍后再拨，your dialed number is not in service,please call again later”。
三、客户的疑惑
Day(不记得了)
未接来电：“我是xxx公司法人，我听XXX说我在你们行里评级很低?你知道不知道我一个订单多少钱，我们为市里贡献了多少GDP?我和XX领导很熟....”,“兄弟，我们也很难，要不出来吃个饭，帮帮忙..”
我：“你是不是打错电话了，我还在XX职业技术学院上课...”
四、同事的疑惑
Everyday，X部门“XX，这XX发的调研与风险有关，你做一下”、“请对全市XX行业做个风险评估分析”、“请对某项业务做个风险分析模型”、“哦，这是XXX的工作”，“XXX，风险管理是做什么的”
我已哭晕在厕所.....
五、领导的疑惑
BOSS：“你这报告怎么写的，怎么我们行里全是风险?”
我：“BOSS，这是风险管理报告...”
BOSS:“发回重写，怎么可能都是风险，就算有风险，也要体现出风险改善的特点...”
我：“啊?哦!嗯呢...”
六、小结
当前大家都在谈风险防控，认为应该重视风险，然而心中仍有些不以为然，有很多热心的小伙伴咨询FRM证书对职业生涯中是否有帮助，这问题其实见仁见智了，一本证书并不能让你出任CEO-迎娶白富美-登上人生巅峰，但能拓展风险管理领域专业知识。在实务中，风险管理始终贯穿企业各个专业领域，也就意味着风险经理需要了解各专业条线方方面面，为管理层提供决策建议，对于刚参加工作或想要全方位了解银行体系的同学，其实是不错的切入点。
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