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FRM二级考试科目《信用风险测量与管理》:Credit risk rate

发表时间:2017-11-06 15:23
作者:FRM考试网
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Consider a 1-year maturity zero-coupon bond with a face value of USD 1,000,000 and a 0%recovery rate issued by Company A.the bond is currently trading at 80%of face value.Assuming the excess spread only captures credit risk-free rate is 5%per snnnum,the risk-neutral 1-year probability of default on Company A is closest to which of the following?
 
A.2%
 
B.14%
 
C.16%
 
D.20%
 
FRM二级考试科目《市场风险测量与管理》
 
 
Answer:C
FRM二级考试科目《信用风险测量与管理》
 
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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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