距离下一次FRM考试还有
157

FRM二级模拟真题精选:Lognormal distribution assumption

发表时间:2017-11-06 15:46
作者:FRM考试网
告诉小伙伴
The annual mean and volatility of a portfolio are 12%and 30%,respectively.The current value of the portfolio is GBP 2,500,000.How does the 1-year 95%VaR that is calculated using a normal distribution assumption(normal VaR)compare with the 1-year 95%VaR that is calculated using the lognormal distribution assumption(lognormal VaR)?
 
A.Lognormal VaR is greater than normal VaR by GBP 487,050
 
B.Lognormal VaR is greater than normal VaR by GBP 787,050
 
C.Lognormal VaR is less than normal VaR by GBP 487,050
 
D.Lognormal VaR is less than normal VaR by GBP 787,050

自己思考,尝试练习!如需答案可申请加入QQ群:329188470,寻求帮助!

 

报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
  • 2017年FRM考试
  • FRM考试网