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FRM二级精选题型解析:Kiera Reed is a portfolio

发表时间:2018-03-19 16:19
作者:FRM
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Kiera Reed is a portfolio manager for BCG Investments.

Reed manages a $140,000,000 portfolio consisting of 30 percent European stocks and 70 percent U.S.

stocks. If the VAR(1%) of the European stocks is 1.93 percent, or $810,600, the VAR(1%) of U.S.

stocks is 2.13 percent, or $2,087,400, and the correlation between European and U.S.

stocks is 0.62, what is the portfolio VAR(1%) on a percentage and dollar basis?

A) 2.07% and $2.90 million.

B) 1.90% and $2.67 million.

C) 1.90% and $2.90 million.

D) 2.07% and $2.67 million.

自己先做~

做完之后滑这儿,就能对答案





 


 

B was correct

VAR for the portfolio on a percentage and dollar basis is calculated as follows:


 

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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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