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FRM二级精选题型解析:A portfolio manager determines

发表时间:2018-03-19 16:02
作者:FRM
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A portfolio manager determines that his portfolio has an expected return of $20,000 and a standard deviation of $45,000.

Given a 95 percent confidence level, what is the portfolio's VAR?

A) $43,500.

B) $74,250.

C) $94,250.

D) $54,250.

自己先做~

做完之后滑这儿,就能对答案





 


 
 
D was incorrect.
 
The expected outcome is $20,000. Given the standard deviation of $45,000 and a z-score of 1.65 (95% confidence level for a one-tailed test), the VAR is –54,250 [=20,000 – 1.65 (45,000)].

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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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