距离下一次FRM考试还有
000

《Market Risk Measurement and Management》精选解析I

发表时间:2017-11-03 15:57
作者:FRM考试网
告诉小伙伴
A 2-year 6.0%LIBOR-for-fixed swap with a notional of USD 100 is trading at par.The 1-year overnight indexed swap(OIS)rate is 5.0%and the 2-year OIS rate is5.5%.Assuming annual payments,what is the value of the LIBOR-for-fixed swap’s floating-rate leg using OIS discounting?
 
A.USD 98.61
 
B.USD 100.00
 
C.USD 100.25
 
D.USD 100.95
 
 
FRM考试

自己先做~

做完之后滑这儿,就能对答案




 


 
 
Answer:D

FRM二级真题
本文内容由FRM考试网(www.frm.com.cn)原创发布,未经许可不得随意转载或引用,违者必究。
 

报名、考试时间

2017年11月2018年05月
报名时间 第一阶段:2017.05.01~06.30
第二阶段:2017.08.01~08.31
第三阶段:2017.09.01~10.15
考试时间 2017年11月18日(周六)
成绩查询 2018年01月03日(周三)
报名时间2 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.03.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年07月04日(周三)
  • 2017年FRM考试
  • FRM考试网