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FRM定量分析习题测评(一):A risk manager is calcul...

发表时间:2017-12-15 15:49
作者:FRM
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A risk manager is calculating the VaR of a fund with a data set of 25 weekly returns.
 
The mean and standard deviation of weekly returns are 7%and 10%,respectively.
 
Assuming that weekly returns are independent and identically distributed,
 
what is the standard deviation of the mean of the weekly returns?
 
A.0.4%
 
B.0.7%
 
C.2.0%
 
D.10.0%

----------------------------------------------------------我-是--萌--萌--的--分--割--线----------------------------------------------------------

Answer:C
 
Explanation:In order to calculate the standard deviation of the mean of weekly returns,
 
we must divide the standard deviation of the weekly returns by the square root of the sample size.
 
Therefore the correct answer is 10%/sqrt(25)=2%.

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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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