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FRM一级模拟自测:An analyst is trying to get

发表时间:2018-01-31 16:30
作者:FRM
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An analyst is trying to get some insight into the relationship between the return on stock LMD (RLMD,t) and the return on the S&P 500 index (RS&P,t). Using historical data, the analyst estimates the following:
 
Annual mean return for LMD: 11%
Annual mean return for S&P 500 index: 7%
Annual volatility for S&P 500 index: 18%
Covariance between the returns of LMD and S&P 500 index: 6%
 
Assuming the analyst uses the same data to estimate the regression model given by:
 
RLMD,t = α + βR S&P,t  +  εt
Using the ordinary least squares technique, which of the following models will the analyst obtain?
 
a.   RLMD,t  = -0.02 + 0.54RS&P,t   + εt
b.    RLMD,t  = -0.02 + 1.85RS&P,t  + εt
c. RLMD,t   = 0.04 + 0.54RS&P,t + εt 
d.    RLMD,t  = 0.04 + 1.85RS&P,t  εt

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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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