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FRM P1精选题解析:风险价值(VAR)

发表时间:2017-11-28 16:06
作者:FRM
告诉小伙伴
Value-at-risk(VAR)is the:
 
A)maximum expected loss for a given confidence level.
 
B)the worst possible loss for an asset.
 
C)minimum expected loss for a given confidence level.
 
D)average loss exceeding a specified threshold.
 
FRM考试

自己先做~

做完之后滑这儿,就能对答案




 


 
Answer:A
 
Solution:
 
VAR is the maximum expected loss for a given confidence level assuming normal market returns.
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报名、考试时间

2018年05月2018年11月
报名时间 第一阶段:2017.12.1~18.1.31
第二阶段:2018.02.01~02.28
第三阶段:2018.30.01~04.15
考试时间 2018年05月19日(周六)
成绩查询 2018年06月28日(周四)
报名时间2 第一阶段:2018.05.1~07.31
第二阶段:2018.08.01~08.31
第三阶段:2018.09.01~10.15
考试时间 2018年11月17日(周六)
成绩查询 2019年01月03日(周四)
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