《Quantitative Analysis》精选题解析I

时间:2017-11-01 16:30 作者:frm 来源:未知

FRM一级考试科目《Quantitative Analysis》定量分析,考试占比大约为20%.
 
GARCH(1,1)models can only be used to estimate volatility in the case
 
where:
 
A.α>β
B.α<β
C.α+β> 0
D.α+β< 1
 
FRM考试

自己先做~

做完之后滑这儿,就能对答案




 

The correct answer is: D

Stable Garch(1,1)models require α+β,otherwise the model is unstable.
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