FRM主要学习知识点有哪些?如何快速通过考试?

  风险管理向来是金融工作的核心,而FRM就是金融风险管理较为专业、要求较严格、很受认可的资格认证证书。
 
  FRM全称Financial Risk Manager(金融风险管理师),由美国“全球风险协会”(GARP)设立。
FRM主要学习知识点,通过FRM考试
  是全球风险领域里比较严格与含金量较高的资格认证,为全球风险管控在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
 
  FRM证书已经得到华尔街和众多欧美知名金融机构、大型公司风险管理部门以及各国政府监管层和金融监管部门的认同,并已经成为全世界金融风险管理领域的认证。
 
  所以,对金融风险管理感兴趣的或正在从事相关工作的朋友,不仅可以通过参加FRM考试提高自己的风险知识水平,又可为职场发展和事业开拓增加一个重磅筹码。
 
  想要考试FRM,最重要的还是抓住FRM考点。那么,FRM主要学习知识点有哪些呢?
 
  我们知道,FRM考试分为九大部分,那么各部分的考点是哪些?高顿FRM小编根据戴老师的讲义整理了一下重要考点:
 
  1.风险管理基础
 
  CAPM公式及其运用
 
  Arbitrage pricing theory and multifactor models
 
  Financial disasters
 
  GARP code of conduct(协会准则每年固定考两题)
 
  The credit crisis of 2007
 
  复习策略:定性章节多,把主要精力放在必考点,重点突破!其他知识点,理解即可。
 
  2.定量分析
 
  Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
 
  T分布
 
  假设检验
 
  贝叶斯公式
 
  Regression:时间序列,自相关,多重共线性
 
  复习策略:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解最好,实在理解不了先记住公式和结论)
 
  3.金融市场与产品
 
  复习策略:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
 
  Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)
 
  Forward(基本概念,远期定价,FRA)
 
  Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)
 
  Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
 
  Central counterparties(一级二级新增知识点)
 
  Foreign exchange risk
 
  MBS
 
  The rating agencies
 
  4.估值与风险模型
 
  Fixed income(很多基础知识点)
 
  Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
 
  Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
 
  Credit risk
 
  Operational risk
 
  债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

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  5.市场风险测量与管理
 
  Copula函数
 
  Back-testing VaR
 
  Overnight indexed swap(OIS)
 
  VaR mapping
 
  Extreme value theory(GPD threshold)
 
  Why BSM is not appropriate to value fixed-income
 
  Securities
 
  Jensen’s inequality
 
  6.信用风险测量与管理
 
  Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
 
  Counterparty risk(close out clause,netting factor)
 
  Default probability计算
 
  Credit exposure
 
  Correlation对expected and unexpected loss影响
 
  Tranche(subordinated CDS)
 
  7.操作风险测量与管理
 
  RAROC ARAROC(计算+概念)
 
  LVaR计算
 
  Frequency and severity distribution
 
  Stress test
 
  Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
 
  8.风险管理和投资管理
 
  Component VaR and marginal VaR计算
 
  Funding risk(surplus计算)
 
  Hedge funds
 
  9.金融市场前沿话题
 
  这部分变动较大,因此没有固定考点。
 
  它分为三个部分,知识串讲、模考冲刺、考前直播,最科学的备考计划,比起在deadline之前不知所措,不如跟着计划安排,提高复习效率!(添加小编微信(ID:FRMks1)咨询)把握住备考时光,拿下11月FRM考试!加油!
 
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