出版社:中国人民大学出版社；第1版(2012年2月)外文书名:Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)

 

　　内容简介：

 

　　《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师（金融风险管理师）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和金融风险管理师项目结构的最新变化。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》的结构现在对应于金融风险管理师的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了金融风险管理师考试的最新试题。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的金融风险管理师考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的核心知识架构：市场、信用、操作、流动性和整体风险管理。数量分析方法。资本市场。投资管理和对冲基金风险。与风险管理相关的监管和法律问题。

 

　　作者简介：

 

　　菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。

 

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(金融风险管理师)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

 

　　目录简介：

 

　　第1部分风险管理基础

 

　　第1章风险管理

 

　　1.1风险度量

 

　　1.2风险管理过程的评估

 

　　1.3构建投资组合

 

　　1.4资产定价理论

 

　　1.5风险管理的评估

 

　　1.6重要公式

 

　　1.7例题解答

 

　　第2部分数量分析

 

　　第2章概率论基础

 

　　2.1刻画随机变量

 

　　2.2多元分布函数

 

　　2.3随机变量函数

 

　　2.4重要的分布函数

 

　　2.5均值分布

 

　　2.6重要公式

 

　　2.7例题解答附录A矩阵乘法回顾

 

　　附录8正态分布

 

　　第3章统计学基础

 

　　3.1参数估计

 

　　3.2回归分析

 

　　3.3重要公式

 

　　3.4例题解答

 

　　第4章蒙特卡洛方法

 

　　4.1随机变量的模拟

 

　　4.2模拟实现

 

　　4.3风险的多种来源

 

　　4.4重要公式

 

　　4.5例题解答

 

　　第5章风险因子建模

 

　　5.1现实数据

 

　　5.2正态分布和对数正态分布

 

　　5.3肥尾

 

　　5.4风险的时间序列

 

　　5.5重要公式

 

　　5.6例题解答第

 

　　3部分金融市场和产品

 

　　第6章债券的基本原理

 

　　6.1折现、现值和终值

 

　　6.2价格一收益率关系

 

　　6.3债券价格的导数

 

　　6.4久期和凸度

 

　　6.5重要公式

 

　　6.6例题解答附录无穷级数的应用

 

　　第7章衍生产品介绍

 

　　7.1衍生产品市场综述

 

　　7.2远期合约

 

　　7.3期货合约

 

　　7.4互换合约

 

　　7.5重要公式

 

　　7.6例题解答

 

　　第8章期权

 

　　8.1期权收益

 

 

　　第28章《巴塞尔协议》

 

　　第8部分投资风险管理

 

　　第29章机资组合管理

 

　　第30章对冲基金风险管理